Аналитики компании CryptoResearch опубликовали исследование, в котором рассказали про различные инвестиционные стратегии. Они отметили, что в данном ландшафте интеграция цифровых активов, включая Bitcoin (BTC), в традиционные портфели вызвала значительный интерес и дискуссии среди инвесторов. Эксперты провели анализ управления портфелем и рассмотрели влияние включения
флагманской криптовалюты со скромной долей в 2,5%.
Эксперты объяснили, что изучили потенциальные изменения общей
производительности и
волатильности традиционного инвестиционного портфеля за десятилетие с 1 января 2014 года по ноябрь 2023 года. Исследование нацелено на то, чтобы предоставить информацию о том, как оптимально интегрировать BTC в диверсификационные инвестиционные стратегии, одновременно находя компромисс между максимизацией прибыли и контролем волатильности.
«Никакая другая ребалансировка не принесла доход в 178% по сравнению с портфелем без BTC, который показал результат 75%. Однако разные стратегии позволяют снизить риск, особенно в сочетании с некоррелированными активами. Исторически сложилось так, что лучшая частота ребалансировки биткоина была ежегодной (143%), затем ежеквартальной (111%), и, наконец, ежемесячной (97%). По сути, это показывает, что оптимальные результаты были достигнуты тогда, когда цифровой актив хранился в портфеле как можно дольше», — подчеркнули исследователи.
Эксперты отметили, что традиционный портфель без биткоинов продемонстрировал более высокую волатильность, чем с распределением BTC в размере 2,5% и ежемесячной, ежеквартальной или ежегодной ребалансировкой. Таким образом, консервативный подход к криптовалютам должен включать однозначное распределение
флагманского цифрового актива.