Хедж-фонды и другие крупные спекулянты наращивают короткие позиции по евро, свидетельствуют последние данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Чистая короткая позиция этих инвесторов, достигавшая 19-месячного максимума в августе, снижалась три недели подряд, но теперь вернулась к росту. В понедельник евро касался трехмесячного пика на спотовом рынке.
Тем временем индикатор Citi, который отражает расклад позиций, сопоставляя доходность инвестирующих в валюты фондов с ежедневной динамикой курса самой активно торгуемой в мире валютной пары, шлет сигнал о том, что инвесторы сохраняют значительные "шорты" по евро и длинные позиции по доллару.
Этот индекс с конца марта находится в области отрицательных значений, что может говорить о том, что валютные фонды преимущественно занимали короткие позиции по евро.
Наблюдаемое последние несколько недель расхождение этого индикатора со спотовым курсом может свидетельствовать о том, что фонды крепко держатся за короткие позиции. "Медведи" выглядят все более храбрыми -- или, возможно, не учитывают реалий.