Орган европейского банковского надзора (EBA)полагает, что крупнейшие банки достигли прогресса в укреплении балансов.
За 18 месяцев 65 крупнейших банков привлекли 80 млрд. евро капитала и сократили взвешенные по риску активы в 10 раз больше.
На первый взгляд, цифры EBA показывают, что европейские банки находятся в хорошей форме перед проверкой балансов со стороны ЕЦБ в следующем году. Однако конкретика показывает, что уязвимость по-прежнему присутствует, и связь банков с властями стран скорее увеличилась, а не уменьшилась, с прошлого года, несмотря на попытки еврозоны разбить эту связь созданием «банковского союза».
Данные EBA — это попытка получить информацию о состоянии балансов европейских банков без проведения «стресс-тестов». Предыдущие стресс-тесты EBA критиковались за то, что многие риски банков не учитывались из-за политических решений, которые изменили методологию. ЕЦБ проводит стресс-тесты по своей методике.
EBA надеется, что информация о балансах сейчас увеличит рыночную дисциплину, подталкивая банки решать любые вопросы, которые могут оказать негативное влияние на оценку ЕЦБ. Одна из категорий рисков, которая остаётся в центре внимания ЕЦБ — это суверенный долг слабейших государств еврозоны. EBA сообщает, что объём долга снизилась в 2011 г., однако далее вырос и остаётся на уровне 1,647 трлн. евро на 30 июня, составляя 12% активов.
Данные показали, что в Италии, Испании и Португалии и других странах не только объёма суверенного долга в активах вырос, но выросли и доля суверенного долга в активах национальных банков. Национальные банки владеют 71% всего суверенного долга Италии в собственности банков на конец июня, против 59% на конец 2010 г. В Португалии рост был с 54% до 71%.
Официальные лица ЕЦБ сообщали, что другие классы актив, которые привлекут особенное внимание, будут кредиты на коммерческую недвижимость и кредиты на суда — эти сектора плохо показали себя в кризисе 2008 г.
EBA сообщает, что 64 банка из выборки, которые включают 65% активов банковской системы ЕС, имеют базовый капитал первого уровня в 11,7% от взвешенных по риску активов, по ситуации на июнь, что выше чем 10% в декабре 2010 г. В Великобритании, Германии и Италии рост показателя произошёл благодаря сокращение взвешенных по риску активов, а по Франции, Испании и Португалии — за счёт роста уровня капитала.