Стресс-тесты не предусматривают рисков ликвидности
Коэффициент капитала первого уровня 6% - единственный пороговый критерий прохождения теста
В тестах моделируются негативный сценарий и сценарий шока со стороны суверенного риска
Шок со стороны суверенного риска подразумевает общий рост процентных ставок на рынке
Органы надзора приписывают уровень прибыли 5% к негативному сценарию
В США негативный сценарий предполагал вероятность в размере 5%
Суверенный шок предполагает рост 3-месячных процентных ставок по денежным операциям на 1,25%
Суверенный шок также предполагает премию за риск в зависимости от страны