|
Optimal Tracking Filters By John Ehlers
Параметры индикатора:
Краткая информация:
Данный индикатор относится к классу адаптивных скользящих средних и разработан Джоном Эйлерсом (John Ehlers) на основе оптимального фильтра Калмана (R.E. Kalman). Как и другие адаптивные скользящие, период усреднения ряда данных в Optimal Tracking Filter адаптируется в зависимости от динамики движения цен. Тем самым автор попытался уменьшить запаздывание в моменты быстрого движения рынка и снизить количество ложных сигналов в периоды бокового движения рынка.
Подробнее см. журнал «Валютный Спекулянт» 10(72) октябрь 2005 Optimal Tracking Filters Джона Эйлерса.
График:
Относящиеся функции: |